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银保监会审慎监管再下一城 加强商业银行大额风险暴露管理

2019-03-02 13:33:54 分类:保险知识    

为推动商业银行加强大额风险暴露管理,有效防控集中度风险,中国银保监会日前发布《商业银行大额风险暴露管理办法》(以下简称《办法》),将于2018年7月1日起施行。银保监会有关部门负责人指出,国内外银行业实践表明,授信集中度风险是银行面临的最主要风险之一。然而,我国对集中度风险的监管要求散落于《商业银行法》、《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》等法律法规中,尚未出台统一、规范的大额风险暴露监管规则。因此,制定并实施《办法》对于抑制金融风险累积具有重要作用。

今年1月,银监会发布《商业银行大额风险暴露管理办法(征求意见稿)》。3月30日,银保监会农村金融部发布《关于进一步加强农村中小金融机构大额风险监测和防控的通知》。据介绍,《办法》对征求意见稿的修改主要有三处:一是允许符合条件的资产管理产品和资产证券化产品不使用穿透方法,即对于风险暴露小于一级资本0.15%的基础资产,若银行能证明不存在人为分割基础资产规避穿透要求等监管套利行为,可以不使用穿透方法,将风险暴露计入产品本身,无需视为对匿名客户的风险暴露。二是设定匿名客户达标过渡期,商业银行应于2019年底前达到匿名客户风险暴露集中度要求(征求意见稿规定2018年底),相当于设置了一年的过渡期。三是完善附加风险暴露计算规则,《办法》明确指出,如果商业银行能证明发起人或管理人与基础资产实现了破产隔离,可以不计算其附加风险暴露。

“对于基础资产较为分散的资产管理产品和资产证券化产品,逐笔识别最终债务人并计算风险暴露存在一定困难。《办法》结合国内实际情况,允许符合条件的产品不使用穿透方法,避免上述产品因无法穿透被全部计入匿名客户,有助于提升监管规定的可操作性,并降低银行合规成本。”银保监会有关部门负责人指出。

该负责人同时表示,《办法》将匿名客户风险暴露集中度达标时限由2018年底推迟至2019年底,有利于缓解银行达标压力。中金公司的张继强等分析员指出,“即使正式稿对于匿名客户的范围定义有所缩小,但仍有部分银行匿名客户规模超标、存在较大的合规压力。好在正式稿对匿名客户过渡期的延长使考核的压力有所缓解,时间的延长避免了规定执行对理财市场、货币基金市场的突然冲击。”

银保监会指出,《办法》对于防范系统性金融风险、加强对实体经济金融支持具有重要作用。一是借鉴国际监管规则,规定了大额风险暴露监管标准和计算方法,对商业银行加强大额风险暴露管理提出一整套安排和要求,有助于推动银行提升集中度风险管理水平,降低客户授信集中度。二是提高了单家银行对单个同业客户风险暴露的监管要求,有助于引导银行回归本源、专注主业,弱化对同业业务的依赖,将更多资金投向实体经济。三是明确了单家银行对单个企业或集团的授信总量上限,有助于改变授信过程中“搭便车”“垒大户”等现象,提高中小企业信贷可获得性,改善信贷资源配置效率,降低系统性风险。

对于非同业单一客户,《办法》重申了《商业银行法》贷款不超过资本10%的要求,同时规定包括贷款在内的所有信用风险暴露不得超过一级资本15%。银保监会有关部门负责人介绍,这主要是考虑到银行授信业务日趋多元化,不再仅限于传统信贷,而目前国内对全口径信用风险集中度没有明确的量化监管要求。定量测算也表明,国内绝大多数银行已达到上述监管标准,《办法》实施不会抑制银行对实体经济的信贷投放。

对于非同业关联客户,《办法》规定其风险暴露不得超过一级资本的20%。非同业关联客户包括非同业集团客户、经济依存客户。现行《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》则规定,集团客户授信余额不得超过银行资本的15%。银保监会有关部门负责人指出,从测算结果看,绝大多数银行也能达标。

对于同业客户,《办法》按照巴塞尔委员会监管要求,规定其风险暴露不得超过一级资本25%。银保监会有关部门负责人表示,考虑到部分银行同业风险暴露超过了《办法》规定的监管标准,《办法》对同业客户风险暴露设置了三年过渡期。商业银行可在过渡期内逐步调整业务模式、分散同业资产、扩展客户群体,无需简单压降同业业务总体规模。

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